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量化交易是一種一考數(shù)學(xué)和統(tǒng)計模型來辨別市場交易的策略，通常需要大量的數(shù)據(jù)與演算法邏輯，依據(jù)過去歷史資料做回測分析，找出最具交易優(yōu)勢的方法，并機械化操作。 接下來我將對幾個常見策略進(jìn)行簡單介紹搭建v（punk2558）。 （1）雙均線策略 雙均線策略，通過短周期移動平均線和長周期移動平均線的相對大小，研判買進(jìn)與賣出時機的策略。當(dāng)短周期的均線從長期均線的下方，向上穿越至長周期的均線，所形成的交點，稱為金叉。當(dāng)短周期的均線從長期均線的上方，向下穿越至長周期的均線，所形成的交點，稱為死叉。當(dāng)出現(xiàn)金叉點時，市場屬于多頭市場；當(dāng)出現(xiàn)死叉點時，市場屬于空頭市場。 好了，現(xiàn)在可以構(gòu)建一個簡單的策略：我們認(rèn)為，雙均線金叉的時候，表明股票很強勢，反之很弱勢，我們就在強勢的時候買一個好了，弱勢的時候賣掉好了。 （2）網(wǎng)格交易法 在不同價格位置上設(shè)置監(jiān)控，等價格經(jīng)過時觸發(fā)交易，自動成交的方法。由于其布置的訂單像網(wǎng)格狀一樣，所以成為網(wǎng)格交易法。網(wǎng)格交易法的核心是網(wǎng)格間距和中軸線的確定。設(shè)置等寬度網(wǎng)格可能會導(dǎo)致買點賣點過早，收益率較低。設(shè)置不等寬度網(wǎng)格能夠避免這個問題，但如果行情出現(xiàn)不利變動，可能會錯失買賣機會。在小幅震蕩的范圍內(nèi)，網(wǎng)格交易法無疑是能掙錢的。 （3）Alpha對沖策略 Alpha對沖策略也被市場中性Alpha策略。通過衍生品來對沖投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險β，鎖定超額收益Alpha。因此首先需要尋找穩(wěn)定的Alpha，構(gòu)建Alpha組合，進(jìn)而計算組合的β來對沖風(fēng)險。Alpha策略成功的關(guān)鍵就是尋找到一個超越基準(zhǔn)（具有股指期貨等做空工具的基準(zhǔn)）的策略。 （4）跨期套利 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利即為在同一交易所進(jìn)行的同一指數(shù)、但不同交割月份的套利活動。其本質(zhì)上是一種風(fēng)險對沖，當(dāng)價格出現(xiàn)單方向變動時，單邊投機者要承擔(dān)價格反向變動的風(fēng)險，而跨期套利過濾掉了大部分價格波動風(fēng)險，只承擔(dān)價格差反向變動的風(fēng)險。 （5）跨品種套利 跨品種套利指的是利用兩種不同但相關(guān)聯(lián)的指數(shù)期貨產(chǎn)品之間的差價進(jìn)行交易。其交易形式是同時買進(jìn)和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約，當(dāng)兩種合約有很強相關(guān)性時，可能存在相似變動關(guān)系，兩種合約之間差價會維持在一定水平。當(dāng)市場出現(xiàn)變化時，兩種合約之間的差價會偏離均衡水平。此時，同時買入一份合約并買入另一份合約。 |
